PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.11%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PGRO

1 день
-0.97%
1 месяц
6.31%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.32%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		9.11%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between PGRO and PVAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.65

The correlation between PGRO and PVAL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и PVAL

Секторы
PGRO
PVAL

Технологии

49.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.2%

Промышленность

7.1%
12.1%

Здравоохранение

7.1%
12.6%

Финансовые услуги

5.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.3%

Сырьевые материалы

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.1%
5.0%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Энергетика

-

8.4%

Технологии

PGRO
49.5%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
PVAL
10.2%

Промышленность

PGRO
7.1%
PVAL
12.1%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
PVAL
12.6%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
PVAL
19.1%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
PVAL
5.0%

Недвижимость

PGRO
0.9%
PVAL
2.1%

Энергетика

PGRO

-

PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PGRO vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.04

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.28

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.53

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

17.33

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.04

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PVAL

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-16.64%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-7.22%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-15.42%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-16.64%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.16%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-3.02%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.89%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PVAL

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.30%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

8.19%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

10.78%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.26%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.24%

+6.53%

Сравнение комиссий PGRO и PVAL

И PGRO, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PVAL

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PVAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRO has higher volatility (4.05%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 14.11% for PGRO. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGRO and PVAL have the same expense ratio: 0.55% per year.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Putnam.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор