PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PGRO и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-9.76%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

PGRO

1 день
3.63%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.34%
1 год
16.44%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий PGRO и PVAL

И PGRO, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PGRO vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.06

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

9.20

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между PGRO и PVAL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PVAL

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PVAL

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-16.64%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.94%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.33%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-3.09%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.68%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PVAL

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.48%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.51%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.14%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

15.39%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

15.39%

+6.54%