Сравнение PGRO с POGAX
PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PGRO returned 14.11%/yr vs 14.66%/yr for POGAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.
Доходность
Сравнение доходности PGRO и POGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность 9.11%, а POGAX немного выше – 9.53%.
PGRO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- —
POGAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам PGRO и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 9.11% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 9.53% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 17.17% |
Correlation
The correlation between PGRO and POGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.99 |
The correlation between PGRO and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRO vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PGRO
POGAX
Сравнение PGRO c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.62 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.41 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и POGAX
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и POGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -76.55% | +41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.42% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -23.66% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -34.15% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.12% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -29.04% | +18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и POGAX
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.68% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.09% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.91% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.65% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 21.21% | +0.56% |
Сравнение комиссий PGRO и POGAX
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и POGAX
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности POGAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.19% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PGRO and POGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGRO has higher volatility (4.05%) compared to POGAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs POGAX's -76.55%.
POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGRO и POGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор