PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGRO и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность 9.11%, а POGAX немного выше – 9.53%.


PGRO

1 день
-0.97%
1 месяц
6.31%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.32%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.11%
10 лет*

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и POGAX


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
9.11%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%17.17%

Correlation

The correlation between PGRO and POGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.99

The correlation between PGRO and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

PGRO vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROPOGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.62

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

5.41

-0.29

PGRO vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PGRO и POGAX

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и POGAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGROPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-76.55%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-16.42%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-23.66%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-34.15%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.12%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-29.04%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и POGAX

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGROPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.09%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.91%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

21.65%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.21%

+0.56%

Сравнение комиссий PGRO и POGAX

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и POGAX

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности POGAX в 5.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, PGRO and POGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGRO has higher volatility (4.05%) compared to POGAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs POGAX's -76.55%.

POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и POGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор