PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий PGRO и PDBC

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

PGRO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.62

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.19

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.74

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

6.73

-3.09

PGRO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между PGRO и PDBC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PDBC

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PDBC в 2.97%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PDBC

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-49.52%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.07%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.29%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-23.53%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PDBC

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 7.04%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.36%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.95%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.73%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.92%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.69%

+4.24%