PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 12.14%/yr for PDBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%13.05%

Correlation

The correlation between PGRO and PDBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.09

The correlation between PGRO and PDBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

PGRO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.40

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

6.22

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

13.04

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PDBC

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-49.52%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-7.19%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-13.95%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-27.63%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-5.61%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-23.20%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.42%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PDBC

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 4.06%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.27%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

15.82%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

18.64%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.12%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.78%

+3.98%

Сравнение комиссий PGRO и PDBC

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PDBC

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PDBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to PGRO (4.06%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 12.14% for PDBC. On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PGRO has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор