Сравнение PGRO с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PGRO и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 21.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -6.94%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и IVW
PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
PGRO vs. IVW — Ранг доходности на риск
PGRO
IVW
Сравнение PGRO c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 6.75 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и IVW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и IVW
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и IVW
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -57.33% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -13.75% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -9.07% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -17.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.55% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и IVW
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 7.04% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.27% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.67% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.28% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.12% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.54% | +1.39% |