PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и FTGC


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%7.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PGRO и FTGC

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

PGRO vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.95

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.56

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.18

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

10.15

-6.51

PGRO vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.95

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между PGRO и FTGC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и FTGC

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и FTGC

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-59.47%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-10.36%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.77%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-27.78%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.25%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и FTGC

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.70%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.89%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

16.73%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

15.95%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

14.69%

+7.24%