PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий PGRO и FAAR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

PGRO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.00

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.69

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.57

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.53

-3.89

PGRO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.00

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGRO и FAAR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и FAAR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и FAAR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-18.03%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.54%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.86%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.97%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.93%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и FAAR

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.65%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

15.32%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

13.00%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

11.54%

+10.39%