Сравнение PGRO с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
PGRO и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и FAAR
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
PGRO vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PGRO
FAAR
Сравнение PGRO c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.00 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.69 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.57 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.53 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.00 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и FAAR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и FAAR
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и FAAR
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -18.03% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -11.54% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -0.86% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.97% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.93% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и FAAR
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.66% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.65% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 15.32% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 13.00% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 11.54% | +10.39% |