PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий PGRO и COMT

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

PGRO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.80

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.42

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.03

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

8.60

-4.96

PGRO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Корреляция

Корреляция между PGRO и COMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и COMT

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и COMT

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-51.89%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.84%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.83%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-24.38%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.17%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и COMT

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 7.04%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

10.34%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

15.28%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

19.87%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

20.53%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.69%

+3.24%