Сравнение PGRO с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
PGRO и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -19.54% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и CGDV
PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
PGRO vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PGRO
CGDV
Сравнение PGRO c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.86 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.99 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 8.44 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и CGDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и CGDV
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и CGDV
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -21.82% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -10.91% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -6.61% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -3.72% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.57% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и CGDV
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.55% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.27% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 16.76% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 15.61% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 15.61% | +6.32% |