PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PGRO charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%3.69%

Correlation

The correlation between PGRO and CCOR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.01

The correlation between PGRO and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и CCOR

Секторы
PGRO
CCOR

Технологии

49.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.4%

Промышленность

7.1%
9.2%

Здравоохранение

7.1%
10.8%

Финансовые услуги

5.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.8%

Сырьевые материалы

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

1.1%
6.3%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Энергетика

-

7.2%

Технологии

PGRO
49.5%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
CCOR
9.4%

Промышленность

PGRO
7.1%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
CCOR
6.3%

Недвижимость

PGRO
0.9%
CCOR
2.8%

Энергетика

PGRO

-

CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

PGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.73

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.97

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.58

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

-1.34

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.73

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.22

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PGRO и CCOR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-22.99%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-8.75%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-12.31%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-22.99%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-19.29%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.29%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.80%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и CCOR

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.05%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

5.05%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

6.99%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

11.10%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

10.75%

+11.01%

Сравнение комиссий PGRO и CCOR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и CCOR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and CCOR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs -2.38% for CCOR. On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.02% for PGRO.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 1.09% for CCOR.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор