PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 23.64% против 7.59% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between PGR and CPH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

CPH.TO:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA

Доходность на риск

PGR vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.46

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.11

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.80

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.69

-2.92

PGR vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CPH.TO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-98.29%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-24.22%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-46.02%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-46.02%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-95.15%

+64.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-27.01%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-65.77%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

11.46%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CPH.TO

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.01%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

28.36%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

41.95%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

49.87%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

61.42%

-36.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CPH.TO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
12.30M
(PGR) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
67.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and CPH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор