PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с JESTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%24.84%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у JESTX с доходностью -7.66%.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX

Сравнение комиссий PGOYX и JESTX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXJESTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.02

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.45

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

1.32

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа JESTX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между PGOYX и JESTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и JESTX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JESTX в 23.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и JESTX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, примерно равная максимальной просадке JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и JESTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-73.89%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-18.63%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-73.89%

+39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-28.72%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-22.30%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

9.81%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и JESTX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.88%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

10.49%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

19.39%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

30.03%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

35.84%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

30.99%

-9.84%