Сравнение PGOVX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.05% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и RFBAX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
PGOVX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
PGOVX
RFBAX
Сравнение PGOVX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.71 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.74 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.77 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 16.11 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.71 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.05 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и RFBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и RFBAX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и RFBAX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -8.03% | -38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.77% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -7.61% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -8.03% | -38.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -0.39% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.19% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.23% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и RFBAX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.48% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 1.21% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 1.94% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 2.06% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 1.78% | +11.99% |