Сравнение PGOVX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.88% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FEUGX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FEUGX
Сравнение PGOVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.06 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 7.86 | -7.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.73 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 9.44 | -9.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 32.30 | -31.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.06 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.68 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 1.51 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FEUGX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FEUGX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -18.32% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.53% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -3.05% | -38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -3.17% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -0.32% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.15% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.16% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FEUGX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.23% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 0.96% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 1.56% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 1.48% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 1.25% | +12.52% |