PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGOVX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.88% соответственно.


PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий PGOVX и FEUGX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

PGOVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGOVXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

3.06

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

7.86

-7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.73

-1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

9.44

-9.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

32.30

-31.50

PGOVX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGOVXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

3.06

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.68

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

1.51

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.97

-0.47

Корреляция

Корреляция между PGOVX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и FEUGX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и FEUGX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGOVXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-18.32%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-0.53%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-3.05%

-38.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-3.17%

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-0.32%

-37.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.15%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.16%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и FEUGX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGOVXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.23%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

0.96%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

1.56%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

1.48%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

1.25%

+12.52%