Сравнение PGOFX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOFX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 0.39% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.06% соответственно.
PGOFX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 12.30%
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOFX и VSNGX
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PGOFX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PGOFX
VSNGX
Сравнение PGOFX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOFX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.99 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.92 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 4.03 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PGOFX и VSNGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и VSNGX
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%, что больше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.54% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и VSNGX
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -54.50% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.24% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -25.08% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -38.33% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.57% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -7.47% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.81% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и VSNGX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.11% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 9.49% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 17.71% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 17.43% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.58% | +3.35% |