PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с NEAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		1.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%18.53%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		13.95%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 13.95%.

PGOAX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.69%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.04%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.91%

NEAIX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.96%
С начала года
13.95%
6 месяцев
16.30%
1 год
60.92%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PGOAX и NEAIX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.22

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.79

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.66

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

16.55

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.22

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между PGOAX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и NEAIX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности NEAIX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.98%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.77%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и NEAIX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-35.93%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.98%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-35.93%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.13%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.73%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.94%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и NEAIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.39%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

19.89%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

28.93%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

24.31%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

24.46%

-2.34%