PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.81% против 20.60% соответственно.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий PGOAX и DMCRX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.06

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.73

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

12.46

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.06

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGOAX и DMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и DMCRX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и DMCRX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-59.16%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-15.46%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-59.16%

+30.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-59.16%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-10.79%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-20.35%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.62%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и DMCRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.51%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

12.40%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

23.15%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

31.42%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

39.55%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

33.88%

-11.76%