PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNAX с VGELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		19.03%38.58%0.80%-2.22%24.40%27.22%11.22%16.50%-27.87%4.99%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		22.79%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.84% соответственно.

PGNAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.69%
С начала года
19.03%
6 месяцев
29.82%
1 год
60.47%
3 года*
19.47%
5 лет*
17.38%
10 лет*
12.41%

VGELX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.79%
6 месяцев
27.92%
1 год
33.78%
3 года*
28.68%
5 лет*
24.29%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGNAX:
PGNAX с DLDRXPGNAX с SPYGPGNAX с UPROPGNAX с BGLYXPGNAX с RYVIXPGNAX с PWJZXPGNAX с FMGIX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Сравнение комиссий PGNAX и VGELX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PGNAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNAX
Ранг доходности на риск PGNAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNAXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.31

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.90

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.81

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.76

13.69

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNAXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между PGNAX и VGELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и VGELX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VGELX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		0.81%0.96%0.98%1.93%2.75%0.84%1.32%1.78%1.59%0.00%1.15%0.00%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.04%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и VGELX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и VGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.46%

-65.22%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.14%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-19.72%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-61.13%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.07%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-19.26%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.52%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и VGELX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.50%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

8.62%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

14.80%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

18.65%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

23.27%

+3.27%