PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNAX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNAX с DLDRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		19.03%38.58%0.80%-2.22%24.40%27.22%11.22%16.50%-27.87%4.99%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		24.44%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции PGNAX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.49% соответственно.

PGNAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.69%
С начала года
19.03%
6 месяцев
29.82%
1 год
60.47%
3 года*
19.47%
5 лет*
17.38%
10 лет*
12.41%

DLDRX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.21%
С начала года
24.44%
6 месяцев
33.65%
1 год
47.43%
3 года*
14.57%
5 лет*
18.02%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с PGNAX:
PGNAX с SPYGPGNAX с UPROPGNAX с BGLYXPGNAX с RYVIXPGNAX с PWJZXPGNAX с FMGIXPGNAX с PAXDX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с DIERXDLDRX с SNIEXDLDRX с DISRXDLDRX с JEEIXDLDRX с DRLIXDLDRX с RYVIX

Сравнение комиссий PGNAX и DLDRX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNAX
Ранг доходности на риск PGNAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNAXDLDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.84

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.38

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.76

10.84

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DLDRX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNAXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между PGNAX и DLDRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и DLDRX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DLDRX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		0.81%0.96%0.98%1.93%2.75%0.84%1.32%1.78%1.59%0.00%1.15%0.00%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.88%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и DLDRX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и DLDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNAXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.46%

-69.13%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.09%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-32.44%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-54.24%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.88%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-20.92%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.59%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и DLDRX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNAXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.36%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

15.23%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

26.59%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

25.92%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

25.57%

+0.97%