Сравнение PGNAX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGNAX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGNAX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 19.03% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PGNAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.41% против 25.67% соответственно.
PGNAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 60.47%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 12.41%
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGNAX и UPRO
PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
PGNAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PGNAX
UPRO
Сравнение PGNAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNAX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.17 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.03 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 4.06 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PGNAX и UPRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNAX и UPRO
Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.81% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PGNAX и UPRO
Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGNAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.46% | -76.82% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -26.78% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -63.94% | +34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -76.82% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -18.51% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -14.53% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.50% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNAX и UPRO
Текущая волатильность для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) составляет 7.17%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGNAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 15.82% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 28.46% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 54.35% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 50.32% | -24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 53.68% | -27.14% |