Сравнение PGNAX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGNAX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGNAX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 18.84% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PGNAX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции PGNAX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.39% против 15.90% соответственно.
PGNAX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 61.24%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 12.39%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGNAX и SPYG
PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
PGNAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
PGNAX
SPYG
Сравнение PGNAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNAX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.04 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.62 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.75 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.81 | +10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.04 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGNAX и SPYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNAX и SPYG
Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.81% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PGNAX и SPYG
Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGNAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.46% | -67.63% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -13.76% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -32.67% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -32.67% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -9.06% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -24.48% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNAX и SPYG
PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGNAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 12.90% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 22.42% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 21.13% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 20.57% | +5.98% |