Сравнение PGNAX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGNAX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGNAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 18.84% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 33.22% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PGNAX показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 33.22%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.75% соответственно.
PGNAX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 61.24%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 12.39%
VENAX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 33.22%
- 6 месяцев
- 35.65%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGNAX и VENAX
PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
PGNAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
PGNAX
VENAX
Сравнение PGNAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.27 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.66 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.71 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 4.90 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.27 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGNAX и VENAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNAX и VENAX
Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VENAX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.81% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.36% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PGNAX и VENAX
Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGNAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.46% | -74.42% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -12.12% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -26.59% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -69.58% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.75% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -20.08% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.66% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNAX и VENAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGNAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 6.30% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 14.32% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 25.24% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 26.58% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 30.18% | -3.63% |