PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNAX с PBHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		19.03%38.58%0.80%-2.22%24.40%27.22%11.22%16.50%-27.87%4.99%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.62%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 5.25% соответственно.

PGNAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.69%
С начала года
19.03%
6 месяцев
29.82%
1 год
60.47%
3 года*
19.47%
5 лет*
17.38%
10 лет*
12.41%

PBHAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.35%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PGNAX:
PGNAX с DLDRXPGNAX с SPYGPGNAX с UPROPGNAX с BGLYXPGNAX с RYVIXPGNAX с PWJZXPGNAX с FMGIX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PGNAX и PBHAX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNAX
Ранг доходности на риск PGNAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.68

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.48

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.24

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.76

9.18

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.68

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.34

-0.98

Корреляция

Корреляция между PGNAX и PBHAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PBHAX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PBHAX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		0.81%0.96%0.98%1.93%2.75%0.84%1.32%1.78%1.59%0.00%1.15%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.23%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PBHAX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.46%

-28.80%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-2.48%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-16.22%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-21.14%

-42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.45%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-2.88%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.72%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PBHAX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

1.43%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

2.43%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

3.81%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

5.01%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

5.48%

+21.06%