PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGLOX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGLOX с XLP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGLOX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.16%6.68%12.94%19.53%-27.34%8.82%31.60%24.85%-7.60%19.98%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.01%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.01%.

PGLOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.80%
3 года*
9.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

XLP

1 день
0.53%
1 месяц
-5.52%
С начала года
6.01%
6 месяцев
6.38%
1 год
2.60%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Consumer Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PGLOX:
PGLOX с PRISXPGLOX с ZFL.TOPGLOX с HTGCPGLOX с PRMTXPGLOX с PREIXPGLOX с PRDGXPGLOX с PRSCX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий PGLOX и XLP

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PGLOX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGLOX
Ранг доходности на риск PGLOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGLOX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGLOXXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.23

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.30

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

0.71

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGLOX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGLOXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между PGLOX и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и XLP

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.18%, что больше доходности XLP в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		53.18%53.27%0.18%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.34%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.66%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и XLP

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

PGLOXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.90%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-9.69%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-16.30%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.51%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.06%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.10%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и XLP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 0.00%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGLOXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.93%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.37%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.84%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.14%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.69%

+2.01%