PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGLOX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGLOXPRMTX
Дох-ть с нач. г.11.38%34.86%
Дох-ть за 1 год20.17%36.49%
Дох-ть за 3 года-1.86%-8.95%
Дох-ть за 5 лет7.80%6.66%
Коэф-т Шарпа1.772.22
Коэф-т Сортино2.592.74
Коэф-т Омега1.311.42
Коэф-т Кальмара0.880.81
Коэф-т Мартина10.2412.09
Индекс Язвы2.04%3.09%
Дневная вол-ть11.80%16.85%
Макс. просадка-35.54%-75.22%
Текущая просадка-7.73%-25.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PGLOX и PRMTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRMTX

С начала года, PGLOX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 34.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
19.50%
PGLOX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGLOX и PRMTX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
График комиссии PGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGLOX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.12
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.09

Сравнение коэффициента Шарпа PGLOX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.22
PGLOX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRMTX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.84%0.79%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRMTX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-25.38%
PGLOX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRMTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 3.23%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.77%
PGLOX
PRMTX