PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGLOX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGLOX с HTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGLOX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.16%6.68%12.94%19.53%-27.34%8.82%31.60%24.85%-7.60%19.98%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-20.14%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -20.14%.

PGLOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.43%
3 года*
9.22%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

HTGC

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-14.96%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Consumer Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PGLOX:
PGLOX с PRISXPGLOX с ZFL.TOPGLOX с XLPPGLOX с PRMTXPGLOX с PRSCXPGLOX с PRDGXPGLOX с PREIX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PGLOX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGLOX
Ранг доходности на риск PGLOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGLOX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGLOXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.59

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.66

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.62

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-1.65

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGLOX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGLOXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.59

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между PGLOX и HTGC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и HTGC

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.18%, что больше доходности HTGC в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		53.18%53.27%0.18%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.34%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.91%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и HTGC

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PGLOXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-68.21%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-24.74%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-36.11%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-24.50%

+23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-10.80%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

9.39%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и HTGC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 0.00%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGLOXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.78%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

19.72%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

25.59%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

25.65%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

27.76%

-11.05%