PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGLOX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGLOX с HTGC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGLOX или HTGC.

Корреляция

Корреляция между PGLOX и HTGC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGLOX:

0.58

HTGC:

0.03

Коэф-т Сортино

PGLOX:

1.00

HTGC:

0.12

Коэф-т Омега

PGLOX:

1.13

HTGC:

1.02

Коэф-т Кальмара

PGLOX:

0.45

HTGC:

-0.04

Коэф-т Мартина

PGLOX:

2.29

HTGC:

-0.11

Индекс Язвы

PGLOX:

4.19%

HTGC:

9.52%

Дневная вол-ть

PGLOX:

15.83%

HTGC:

26.24%

Макс. просадка

PGLOX:

-39.65%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

PGLOX:

-9.04%

HTGC:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -8.09%.

PGLOX

С начала года

3.90%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

4.44%

1 год

9.15%

5 лет

7.64%

10 лет

N/A

HTGC

С начала года

-8.09%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-4.82%

1 год

0.89%

5 лет

23.81%

10 лет

14.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGLOX и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGLOX
Ранг риск-скорректированной доходности PGLOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGLOX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и HTGC

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HTGC в 9.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.17%0.18%0.28%0.00%0.00%0.00%0.33%1.29%0.50%0.40%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.03%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и HTGC

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и HTGC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 4.93%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...