PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGLOX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.95%
220.65%
PGLOX
HTGC

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 22.40%.


PGLOX

С начала года

12.03%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

5.42%

1 год

16.88%

5 лет (среднегодовая)

6.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HTGC

С начала года

22.40%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

0.81%

1 год

31.22%

5 лет (среднегодовая)

18.29%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

Основные характеристики


PGLOXHTGC
Коэф-т Шарпа1.451.44
Коэф-т Сортино2.111.77
Коэф-т Омега1.251.30
Коэф-т Кальмара0.651.71
Коэф-т Мартина7.945.53
Индекс Язвы2.13%5.64%
Дневная вол-ть11.67%21.74%
Макс. просадка-39.65%-68.29%
Текущая просадка-13.16%-9.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PGLOX и HTGC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGLOX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.451.44
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.111.77
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.30
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.651.71
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.945.53
PGLOX
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.44
PGLOX
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и HTGC

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HTGC в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.33%1.29%0.50%0.40%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.53%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и HTGC

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.16%
-9.70%
PGLOX
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и HTGC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 3.37%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
5.95%
PGLOX
HTGC