PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGLOX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGLOXHTGC
Дох-ть с нач. г.11.38%26.51%
Дох-ть за 1 год20.17%37.77%
Дох-ть за 3 года-1.86%15.82%
Дох-ть за 5 лет7.80%19.14%
Коэф-т Шарпа1.771.65
Коэф-т Сортино2.591.97
Коэф-т Омега1.311.34
Коэф-т Кальмара0.881.97
Коэф-т Мартина10.246.69
Индекс Язвы2.04%5.37%
Дневная вол-ть11.80%21.76%
Макс. просадка-35.54%-68.29%
Текущая просадка-7.73%-6.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PGLOX и HTGC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и HTGC

С начала года, PGLOX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 26.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
4.77%
PGLOX
HTGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGLOX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.12
HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.69

Сравнение коэффициента Шарпа PGLOX и HTGC

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.65
PGLOX
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и HTGC

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HTGC в 8.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.84%0.79%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.49%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и HTGC

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-6.67%
PGLOX
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и HTGC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 3.23%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
5.70%
PGLOX
HTGC