PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGLOX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGLOX с PRISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGLOX и PRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.16%6.68%12.94%19.53%-27.34%8.82%31.60%24.85%-7.60%19.98%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.04%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%18.44%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.04%.

PGLOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.59%
3 года*
9.22%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

PRISX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
3.17%
1 год
13.54%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Consumer Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с PGLOX:
PGLOX с ZFL.TOPGLOX с HTGCPGLOX с XLPPGLOX с PRMTXPGLOX с PRDGXPGLOX с PREIXPGLOX с PRSCX
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PRHSXPRISX с PRSCXPRISX с VFH

Сравнение комиссий PGLOX и PRISX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

PGLOX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGLOX
Ранг доходности на риск PGLOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGLOX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGLOXPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.06

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.06

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGLOX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRISX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGLOXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PGLOX и PRISX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRISX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.18%, что больше доходности PRISX в 13.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		53.18%53.27%0.18%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.34%0.00%0.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.87%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRISX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и PRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGLOXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-67.34%

+31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-13.92%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-26.95%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-10.94%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-11.28%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.86%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGLOXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.22%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

13.86%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

21.59%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.47%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.97%

-5.26%