PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGLOX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.95%
233.48%
PGLOX
PRISX

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 37.23%.


PGLOX

С начала года

12.03%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

5.42%

1 год

16.88%

5 лет (среднегодовая)

6.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

Основные характеристики


PGLOXPRISX
Коэф-т Шарпа1.453.26
Коэф-т Сортино2.114.60
Коэф-т Омега1.251.59
Коэф-т Кальмара0.653.88
Коэф-т Мартина7.9423.27
Индекс Язвы2.13%2.20%
Дневная вол-ть11.67%15.71%
Макс. просадка-39.65%-67.34%
Текущая просадка-13.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGLOX и PRISX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.


PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
График комиссии PGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PGLOX и PRISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGLOX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.453.26
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.114.60
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.59
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.653.88
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.9423.27
PGLOX
PRISX

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
3.26
PGLOX
PRISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRISX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PRISX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.33%1.29%0.50%0.40%0.00%0.00%0.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRISX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и PRISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.16%
0
PGLOX
PRISX

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 3.37%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
7.66%
PGLOX
PRISX