PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGLOX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGLOXPRISX
Дох-ть с нач. г.11.38%34.40%
Дох-ть за 1 год20.17%54.29%
Дох-ть за 3 года-1.86%10.38%
Дох-ть за 5 лет7.80%15.74%
Коэф-т Шарпа1.773.43
Коэф-т Сортино2.594.87
Коэф-т Омега1.311.62
Коэф-т Кальмара0.883.10
Коэф-т Мартина10.2424.49
Индекс Язвы2.04%2.19%
Дневная вол-ть11.80%15.65%
Макс. просадка-35.54%-67.34%
Текущая просадка-7.73%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PGLOX и PRISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRISX

С начала года, PGLOX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 34.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
19.82%
PGLOX
PRISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGLOX и PRISX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.


PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
График комиссии PGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGLOX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.12
PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.49

Сравнение коэффициента Шарпа PGLOX и PRISX

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
3.43
PGLOX
PRISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRISX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PRISX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.84%0.79%0.00%0.00%0.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRISX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и PRISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
0
PGLOX
PRISX

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 3.23%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
7.48%
PGLOX
PRISX