Сравнение PGKZX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund	-7.21%	16.93%	43.15%	65.78%	-38.60%	15.27%	64.06%	33.96%	-8.52%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-21.68%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%.

PGKZX

1 день: 4.38%

1 месяц: -4.48%

С начала года: -7.21%

6 месяцев: -6.75%

1 год: 27.02%

3 года*: 28.69%

5 лет*: 12.92%

10 лет*: —

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с PGKZX:

PGKZX с FELAX PGKZX с FSMDX PGKZX с XLK PGKZX с FXAIX PGKZX с ALGRX PGKZX с FSELX PGKZX с ALTEX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий PGKZX и FELIX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

PGKZX

PGIM Jennison Technology Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

PGKZX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGKZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGKZX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	2.26	-1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.86	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.40	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	5.21	-3.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.12	19.71	-14.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGKZX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	2.26	-1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.77	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.41	+0.23

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FELIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FELIX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund	5.87%	5.45%	7.67%	0.00%	0.00%	9.73%	4.41%	0.04%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FELIX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGKZX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.47%	-71.17%	+22.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.55%	-17.09%	+0.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.47%	-46.02%	-2.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.90%	-8.56%	-4.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.59%	-21.27%	+9.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.39%	4.52%	+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FELIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGKZX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.65%	12.80%	-4.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.00%	25.67%	-8.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.99%	40.18%	-12.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.08%	38.07%	-9.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.46%	34.41%	-5.95%

Сравнение PGKZX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FELIX

Сравнение доходности по годам PGKZX и FELIX

Доходность по периодам

PGKZX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGKZX и FELIX

Доходность на риск

PGKZX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

PGKZX

FELIX

Сравнение PGKZX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGKZX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)