PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и BOGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-17.37%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий PGKZX и BOGSX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.31

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

8.16

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между PGKZX и BOGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и BOGSX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и BOGSX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-92.80%

+44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-12.77%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-33.93%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-6.50%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-59.36%

+47.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.62%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и BOGSX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеют волатильность 8.65% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

17.11%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

26.21%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

25.19%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

24.47%

+3.99%