Сравнение PGJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PGJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.23% против 18.99% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и QQQ
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PGJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PGJ
QQQ
Сравнение PGJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.07 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.66 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.00 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.32 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.07 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.86 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и QQQ
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и QQQ
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -82.97% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.62% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -35.12% | -37.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -35.12% | -43.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -7.86% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -32.99% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.44% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и QQQ
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.61% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.82% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 22.70% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 22.38% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 22.25% | +14.38% |