PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.23% против 18.99% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco QQQ ETF

Сравнение комиссий PGJ и QQQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.


Доходность на риск

PGJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.66

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.00

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.32

-8.23

PGJ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между PGJ и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и QQQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и QQQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-82.97%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.62%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-35.12%

-37.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-35.12%

-43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-7.86%

-57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-32.99%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.44%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и QQQ

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.61%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

12.82%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

22.70%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

22.38%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

22.25%

+14.38%