PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с CNXT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.11%/yr vs 6.11%/yr for CNXT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: -0.11% против 6.11% соответственно.

PGJ

1 день
-3.59%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-17.93%
1 год
-11.01%
3 года*
0.43%
5 лет*
-14.36%
10 лет*
-0.11%

CNXT

1 день
-4.71%
1 месяц
1.08%
С начала года
26.43%
6 месяцев
30.48%
1 год
101.68%
3 года*
25.29%
5 лет*
2.97%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.66%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		26.43%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between PGJ and CNXT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.51

The correlation between PGJ and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и CNXT

Секторы
PGJ
CNXT

Потребительский циклический сектор

44.8%
1.2%

Технологии

16.2%
43.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.6%

Промышленность

6.5%
33.2%

Финансовые услуги

3.6%
5.6%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

2.3%

-

Здравоохранение

0.8%
7.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
CNXT
1.2%

Технологии

PGJ
16.2%
CNXT
43.8%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
CNXT
2.5%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
CNXT
2.6%

Промышленность

PGJ
6.5%
CNXT
33.2%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
CNXT
5.6%

Недвижимость

PGJ
3.1%
CNXT

-

Энергетика

PGJ
2.3%
CNXT

-

Здравоохранение

PGJ
0.8%
CNXT
7.0%

Сырьевые материалы

PGJ

-

CNXT
4.1%

Коммунальные услуги

PGJ

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

PGJ vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
3.29

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.94

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

8.37

-8.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

25.53

-26.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

3.29

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.08

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CNXT

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-68.98%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-12.21%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-48.60%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-61.21%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-63.30%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.46%

-7.34%

-60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.75%

-42.92%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

4.00%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CNXT

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.36%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.22%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

20.59%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

31.11%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

35.31%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

31.68%

+5.03%

Сравнение комиссий PGJ и CNXT

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CNXT

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.71%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and CNXT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (11.22%) compared to PGJ (8.36%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.11% vs -0.11% for PGJ. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.11% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.14% for CNXT.

PGJ tracks Halter USX China Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор