PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.72%.


PGJ

1 день
-1.66%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-19.61%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-0.25%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и CLIP


2026 (YTD)202520242023
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-21.51%13.66%5.91%-2.54%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
1.72%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between PGJ and CLIP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

PGJ vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 33
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGJCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-81.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

26.35

-25.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

141.67

-142.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

1,281.30

-1,282.61

PGJ vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 17.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CLIP

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CLIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGJCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-0.08%

-78.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-0.03%

-33.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-0.08%

-33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

0.00%

-70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-0.00%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

0.00%

+15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CLIP

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGJCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.06%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

0.15%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

0.22%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

0.44%

+43.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

0.44%

+36.27%

Сравнение комиссий PGJ и CLIP

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CLIP

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CLIP в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
3.90%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.40%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы


PGJ and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (6.32%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs CLIP's -0.08%.

On 3-year performance, CLIP leads with 4.64% vs -1.44% for PGJ. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.64% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.40% for PGJ.

PGJ is categorized as China Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. PGJ tracks Halter USX China Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.07% for CLIP.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор