Сравнение PGJ с CLIP
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PGJ returned -1.44%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.72%.
PGJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.25%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -21.51% | 13.66% | 5.91% | -2.54% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between PGJ and CLIP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PGJ
CLIP
Сравнение PGJ c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 26.35 | -25.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 141.67 | -142.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1,281.30 | -1,282.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и CLIP
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -0.08% | -78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -0.03% | -33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -0.08% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | 0.00% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -0.00% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 0.00% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и CLIP
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.06% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 0.15% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 0.22% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 0.44% | +43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 0.44% | +36.27% |
Сравнение комиссий PGJ и CLIP
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и CLIP
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.40% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.32%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, CLIP leads with 4.64% vs -1.44% for PGJ. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.64% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.40% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. PGJ tracks Halter USX China Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор