Сравнение PGIIX с VMNVX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.40%/yr vs 8.70%/yr for VMNVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PGIIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.70% соответственно.
PGIIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 10.40%
VMNVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам PGIIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.80% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 8.02% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Correlation
The correlation between PGIIX and VMNVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PGIIX and VMNVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
PGIIX
VMNVX
Сравнение PGIIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGIIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.05 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.01 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGIIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.87 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и VMNVX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и VMNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -33.11% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -6.24% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -7.93% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -12.93% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -33.11% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -0.55% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -2.81% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 1.60% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и VMNVX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.99% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 5.11% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 6.84% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 9.53% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 11.96% | +7.29% |
Сравнение комиссий PGIIX и VMNVX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и VMNVX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности VMNVX в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.95% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.32% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and VMNVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGIIX has higher volatility (4.24%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs VMNVX's -33.11%.
VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор