PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.40%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.59% соответственно.

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between PGIIX and UCEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between PGIIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

PGIIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.52

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.48

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.45

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

15.48

-16.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.52

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и UCEQX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-35.33%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-8.96%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-15.64%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.24%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-35.33%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-0.68%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.87%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

1.99%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и UCEQX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.72%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.72%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.27%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.27%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.50%

+2.75%

Сравнение комиссий PGIIX и UCEQX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и UCEQX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and UCEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (4.24%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор