PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGIIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-15.16%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%19.88%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PGIIX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-8.90%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
9.14%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PGIIX и GCCHX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PGIIX
Polen Global Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.55

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

3.20

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.57

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

16.21

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.55

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между PGIIX и GCCHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и GCCHX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		25.48%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и GCCHX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGIIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-54.32%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-14.89%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-54.32%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-9.81%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.11%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.20%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и GCCHX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 6.94%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGIIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.28%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

17.44%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

27.93%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

26.92%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

25.23%

-6.06%