PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGIIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-15.16%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.54% соответственно.

PGIIX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-8.90%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
9.14%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий PGIIX и ARTHX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
PGIIX
Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.35

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

3.00

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.28

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

14.04

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.35

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между PGIIX и ARTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и ARTHX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, что больше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		25.48%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и ARTHX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGIIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-37.42%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-10.30%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-37.42%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-37.42%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-9.16%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.19%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.44%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и ARTHX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGIIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.09%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.40%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.18%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.54%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.50%

+1.67%