Сравнение PGHY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PGHY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.23% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.55% против 11.31% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
RSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и RSP
PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PGHY vs. RSP — Ранг доходности на риск
PGHY
RSP
Сравнение PGHY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.13 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.68 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и RSP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и RSP
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности RSP в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и RSP
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -59.92% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -8.17% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -21.38% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -39.04% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.39% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.69% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.82% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и RSP
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.38% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 8.84% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 17.16% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 16.19% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 18.36% | -11.33% |