Сравнение PGHY с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PGHY и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.36% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.55% против 18.03% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
PPA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и PPA
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PGHY vs. PPA — Ранг доходности на риск
PGHY
PPA
Сравнение PGHY c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.71 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.30 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.97 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и PPA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и PPA
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и PPA
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -57.37% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -13.71% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -18.37% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -43.92% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.55% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -9.19% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.49% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и PPA
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.48% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 15.14% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 21.75% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 18.21% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 20.48% | -13.45% |