PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.39%/yr vs 11.78%/yr for ILCV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.78% соответственно.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between PGHY and ILCV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г.

0.29

The correlation between PGHY and ILCV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и ILCV

Секторы
PGHY
ILCV

Финансовые услуги

7.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Сырьевые материалы

5.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Энергетика

3.6%
6.0%

Промышленность

3.5%
8.8%

Здравоохранение

2.5%
11.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.6%

Технологии

1.2%
23.8%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
ILCV
16.5%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
ILCV
8.0%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
ILCV
2.4%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
ILCV
9.5%

Энергетика

PGHY
3.6%
ILCV
6.0%

Промышленность

PGHY
3.5%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
ILCV
11.5%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
ILCV
3.5%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
ILCV
7.6%

Технологии

PGHY
1.2%
ILCV
23.8%

Недвижимость

PGHY
0.5%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

PGHY vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.62

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.69

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.00

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

16.47

-7.05

PGHY vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и ILCV

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-58.63%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-6.55%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-14.95%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-18.58%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-35.53%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.34%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.31%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.59%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и ILCV

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.83%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

7.15%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.00%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

14.24%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

16.67%

-9.63%

Сравнение комиссий PGHY и ILCV

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и ILCV

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and ILCV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.83%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.78% vs 4.39% for PGHY. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.78% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.62% for ILCV.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while ILCV is Large Cap Value Equities. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор