Сравнение PGHY с IGOV
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.42%/yr vs -1.49%/yr for IGOV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 4.42% против -1.49% соответственно.
PGHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 4.42%
IGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам PGHY и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.77% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.59% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between PGHY and IGOV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г. | 0.14 |
Over the past year, PGHY and IGOV have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. IGOV — Ранг доходности на риск
PGHY
IGOV
Сравнение PGHY c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHY | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.47 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -1.02 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHY и IGOV
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -35.88% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.70% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -10.65% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -32.92% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -35.88% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -24.84% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -11.06% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.62% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и IGOV
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 1.98%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.20% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.33% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 8.10% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 9.97% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.60% | -1.57% |
Сравнение комиссий PGHY и IGOV
И PGHY, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и IGOV
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности IGOV в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.11% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
PGHY and IGOV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (2.20%) compared to PGHY (1.98%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs IGOV's -35.88%.
On 10-year performance, PGHY leads with 4.42% vs -1.49% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.42% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGHY and IGOV have the same expense ratio: 0.35% per year.
PGHY has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 1.43% for IGOV.
PGHY is categorized as High Yield Bonds, while IGOV is International Government Bonds. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор