PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с IGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

PGHY и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.60%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 4.55% против -1.36% соответственно.

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

IGOV

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-2.43%
1 год
4.75%
3 года*
1.04%
5 лет*
-4.25%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий PGHY и IGOV

И PGHY, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

PGHY vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.53

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.84

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.91

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

2.39

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.53

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.43

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.16

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Корреляция

Корреляция между PGHY и IGOV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и IGOV

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и IGOV

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-35.88%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-5.70%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-33.17%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-35.88%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-24.84%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-10.89%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.17%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и IGOV

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

5.31%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

9.05%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

9.87%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.58%

-1.55%