Сравнение PGHY с IBHD
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGHY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 4.29%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGHY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.94% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. IBHD — Ранг доходности на риск
PGHY
IBHD
Сравнение PGHY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и IBHD
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | 0.00% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 0.00% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 0.00% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.00% | +7.05% |
Сравнение комиссий PGHY и IBHD
И PGHY, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и IBHD
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGHY and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.00% for IBHD.
PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор