PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с FMDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. PGHY is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, PGHY returned 7.44% vs 20.64% for FMDE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и FMDE

2026 (YTD)202520242023
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%4.24%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between PGHY and FMDE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PGHY и FMDE

Секторы
PGHY
FMDE

Финансовые услуги

7.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.8%

Сырьевые материалы

5.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.1%

Энергетика

3.6%
6.4%

Промышленность

3.5%
20.1%

Здравоохранение

2.5%
7.8%

Коммунальные услуги

1.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.7%

Технологии

1.2%
20.6%

Недвижимость

0.5%
5.7%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
FMDE
12.9%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
FMDE
3.8%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
FMDE
3.9%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
FMDE
12.1%

Энергетика

PGHY
3.6%
FMDE
6.4%

Промышленность

PGHY
3.5%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
FMDE
7.8%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
FMDE
1.7%

Технологии

PGHY
1.2%
FMDE
20.6%

Недвижимость

PGHY
0.5%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

PGHY vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.48

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.12

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.77

-0.34

PGHY vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и FMDE

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-21.10%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-8.33%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.63%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.12%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и FMDE

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.55%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

10.39%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

14.02%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

16.19%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

16.19%

-9.15%

Сравнение комиссий PGHY и FMDE

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и FMDE

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and FMDE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 7.44% for PGHY. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.10% for FMDE.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор