PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с FBCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. PGHY is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.53%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%8.72%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between PGHY and FBCG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PGHY и FBCG

Секторы
PGHY
FBCG

Финансовые услуги

7.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
16.6%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
17.2%

Энергетика

3.6%
0.4%

Промышленность

3.5%
5.7%

Здравоохранение

2.5%
6.7%

Коммунальные услуги

1.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.3%

Технологии

1.2%
48.3%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
FBCG
2.2%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
FBCG
16.6%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
FBCG
0.6%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
FBCG
17.2%

Энергетика

PGHY
3.6%
FBCG
0.4%

Промышленность

PGHY
3.5%
FBCG
5.7%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
FBCG
6.7%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
FBCG
1.3%

Технологии

PGHY
1.2%
FBCG
48.3%

Недвижимость

PGHY
0.5%
FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

PGHY vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.66

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.12

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.07

+1.35

PGHY vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и FBCG

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-43.56%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-15.17%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-27.89%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-43.56%

+34.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-4.71%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-11.45%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.99%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и FBCG

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

7.21%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

15.09%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

19.38%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

25.90%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

25.77%

-18.73%

Сравнение комиссий PGHY и FBCG

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и FBCG

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and FBCG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 4.53% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.04% for FBCG.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор