PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с SAXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям SAXIX по среднегодовой доходности: 0.69% против 1.21% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с VTIIXPGGIX с VTILXPGGIX с DAIOXPGGIX с PEYAX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAEMX

Сравнение комиссий PGGIX и SAXIX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SAXIX в 0.71%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.66

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.84

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

10.18

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SAXIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.16

Корреляция

Корреляция между PGGIX и SAXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и SAXIX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и SAXIX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-9.94%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.59%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-9.94%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-9.94%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-1.14%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-1.92%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.44%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и SAXIX

Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.84%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.32%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.37%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

2.70%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

2.07%

+2.50%