PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PYGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 0.69% против 2.47% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEYAXPGGIX с VTIIXPGGIX с VTILX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с PGBIXPYGSX с EAIIXPYGSX с DFGBXPYGSX с VTIBXPYGSX с PAIIX

Сравнение комиссий PGGIX и PYGSX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.57

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.97

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.55

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

17.04

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.57

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.39

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.09

-1.29

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PYGSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PYGSX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PYGSX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PYGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-7.29%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-5.38%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-7.29%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-0.74%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.49%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.26%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PYGSX

Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.68%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.05%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

1.66%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

1.87%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

1.74%

+2.83%