PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.07% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с MFWIX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий PGGAX и AWSHX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

PGGAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.34

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.35

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.00

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между PGGAX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и AWSHX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и AWSHX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-53.95%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.37%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.64%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-34.65%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.35%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.43%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и AWSHX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.41%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.28%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.30%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.12%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.33%

+0.86%