Сравнение PGF с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
PGF и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGF и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 1.19% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PREF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
PGF vs. PREF — Ранг доходности на риск
PGF
PREF
Сравнение PGF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.78 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.34 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.12 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 9.17 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.78 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PREF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PREF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PREF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -22.99% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.88% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -16.99% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.65% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.73% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.67% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PREF
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.51% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 3.45% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 4.84% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 6.35% | +5.64% |