PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%1.19%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PGF и PREF

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PGF vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.78

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.34

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.12

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

9.17

-7.69

PGF vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между PGF и PREF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PREF

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PREF в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PREF

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-22.99%

-52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-2.88%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-16.99%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.65%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.73%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.67%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PREF

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.77%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.51%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

3.45%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

4.84%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.35%

+5.64%