Сравнение PGF с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
PGF и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 9.04% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PQDI
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
PGF vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PGF
PQDI
Сравнение PGF c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.04 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.77 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.02 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 8.85 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.04 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PQDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PQDI
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PQDI
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -17.41% | -58.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.31% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -17.41% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.30% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.59% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.75% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PQDI
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.87% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.50% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 3.22% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 4.64% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 4.57% | +7.42% |