PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и PQDI


2026 (YTD)202520242023202220212020
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%9.04%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Сравнение комиссий PGF и PQDI

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.


Доходность на риск

PGF vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.04

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.77

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.02

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

8.85

-7.37

PGF vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.04

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Корреляция

Корреляция между PGF и PQDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PQDI

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PQDI в 5.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PQDI

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PQDI.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-17.41%

-58.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.31%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-17.41%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.30%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.59%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.75%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PQDI

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.50%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

3.22%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

4.64%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

4.57%

+7.42%