PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEOX с SIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGEOX (George Putnam Balanced Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PGEOX returned 10.11%/yr vs 3.57%/yr for SIFAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PGEOX charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGEOX показывает доходность 8.22%, а SIFAX немного выше – 8.33%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.11% против 3.57% соответственно.

PGEOX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.11%

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEOX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		8.22%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Correlation

The correlation between PGEOX and SIFAX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.26

The correlation between PGEOX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с FBALXPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

PGEOX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.36

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.42

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.29

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

16.74

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и SIFAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEOXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-23.62%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.41%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-3.57%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-8.32%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-14.69%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.61%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.55%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и SIFAX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEOXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.16%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.70%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

5.41%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

5.60%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

5.22%

+6.40%

Сравнение комиссий PGEOX и SIFAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и SIFAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SIFAX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.58%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

PGEOX and SIFAX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEOX has higher volatility (2.41%) compared to SIFAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, PGEOX dropped -50.63% vs SIFAX's -23.62%.

PGEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEOX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор