Сравнение PGEIX с EAEMX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 20.25% for EAEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и EAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 8.96%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAEMX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам PGEIX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 8.96% | 21.85% |
Correlation
The correlation between PGEIX and EAEMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PGEIX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
PGEIX
EAEMX
Сравнение PGEIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.14 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.27 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и EAEMX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и EAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -62.70% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -9.90% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -3.78% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.42% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 2.91% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и EAEMX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 4.08% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 11.33% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 12.67% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 11.85% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 13.38% | +21.82% |
Сравнение комиссий PGEIX и EAEMX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и EAEMX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.59% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and EAEMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to EAEMX (4.08%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs EAEMX's -62.70%.
EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и EAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор