PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGDIX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGDIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-2.02%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

PGDIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.32%
1 год
2.41%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.09%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с VTVPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий PGDIX и MZLSX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PGDIX
Principal Diversified Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PGDIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.65

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.75

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.58

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

12.66

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.65

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

2.16

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.67

-0.56

Корреляция

Корреляция между PGDIX и MZLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и MZLSX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.87%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и MZLSX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGDIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-12.66%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.61%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-6.09%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.61%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.86%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и MZLSX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGDIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.81%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.15%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

1.59%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

1.59%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

2.13%

+3.11%